Modèle convention de reversement

Cette version inclut une migration pour le modèle version qui peut prendre un certain temps à se terminer. Cependant, l`évaluation des instruments à la vanille tels que les bouchons et les swaptions est utile principalement pour l`étalonnage. L`utilisation réelle du modèle est de valoriser des dérivés un peu plus exotiques tels que les swaptions de bermudien sur un treillis, ou d`autres dérivés dans un contexte multi-devises tels que les swaps de maturité constante quanto, comme expliqué par exemple dans brigo et Mercurio (2001). La simulation efficace et exacte de Monte-Carlo du modèle Hull – White avec des paramètres dépendant du temps peut être facilement exécutée, voir Ostrovski (2013) et (2016). Étant donné que les plafonds et les planchers des taux d`intérêt sont équivalents aux escales et aux appels respectivement, l`analyse ci-dessus montre que les plafonds et les planchers peuvent être évalués analytiquement dans le modèle Hull – White. L`astuce de Jamshidian s`applique à Hull-White (comme la valeur d`aujourd`hui d`un swaption dans HW est une fonction monotone du taux court d`aujourd`hui). Ainsi, savoir comment les prix plafonds est également suffisant pour la tarification des swaptions. Le premier modèle Hull – White a été décrit par John C. Hull et Alan White en 1990. Le modèle est toujours populaire sur le marché aujourd`hui. Le modèle est un modèle à taux court. En général, il a la dynamique suivante: Django-Reversion prend désormais en charge la restauration des instances de modèle à leur base de données d`origine automatiquement.

Plusieurs noms de paramètres ont également été mis à jour pour correspondre aux conventions de codage Django. ignore_duplicates est maintenant défini dans Reversion. Register () sur une base par modèle. Il y a un certain degré d`ambiguïté parmi les praticiens sur exactement quels paramètres dans le modèle sont dépendants du temps ou quel nom appliquer au modèle dans chaque cas. La Convention d`appellation la plus communément admise est la suivante: important: Assurez-vous qu`aucun de vos modèles versionnés ne contient une clé primaire de chaîne où «None» est une valeur valide avant d`exécuter cet extrait de code! Ainsi, il est possible de valoriser de nombreux dérivés V dépendant uniquement d`une seule liaison P (S, T) analytiquement lorsque l`on travaille dans le modèle Hull – White. Par exemple, dans le cas d`une obligation put ajouté for_concrete_model argument à Reversion. Register () (@etianen). Le modèle coque – blanc à deux facteurs (Hull, 2006:657 – 658) contient un terme de perturbation supplémentaire dont la moyenne revient à zéro, et est de la forme: en mathématiques financières, le modèle Hull – White est un modèle de taux d`intérêt futurs. Dans sa formulation la plus générique, il appartient à la classe des modèles sans arbitrage qui sont en mesure de s`adapter à la structure à terme actuelle des taux d`intérêt. Il est relativement simple de traduire la description mathématique de l`évolution des taux d`intérêt futurs sur un arbre ou un treillis et donc les dérivés de taux d`intérêt tels que les swaptions de bermudien peuvent être évalués dans le modèle.